Sistem əhəmiyyətli bank
Sistem əhəmiyyətli bank (ing. Systemically Important Bank və ya ing. Systemically Important Financial Institution, qısaca SIFI) — qlobal və ya milli maliyyə sisteminin sabitliyi üçün həyati əhəmiyyət daşıyan bank və ya maliyyə institutudur.[1] Bu qurumlar, maliyyə sistemindəki geniş təsirləri və qarşılıqlı asılılıqları səbəbindən, onların uğursuzluğu bütün iqtisadiyyat üçün ciddi təhlükələr yarada bilər.[2] Sistem əhəmiyyətli banklar qlobal maliyyə sisteminin mərkəzində yerləşir və iqtisadiyyatın davamlılığı üçün onların idarə edilməsi və nəzarət mexanizmləri olduqca vacibdir. Tənzimləyici tədbirlər onların sabitliyini təmin etmək və riskləri minimuma endirmək üçün hazırlanır.[3][4]
Sistem əhəmiyyətli bankın əsas xüsusiyyətləri
redaktə- Böyük ölçü (ing. Size) — aktivlərinin həcmi və bazar payı ilə digər maliyyə qurumlarından fərqlənirlər[5]
- Mübadilə və qarşılıqlı əlaqə (ing. Interconnectedness) — maliyyə sistemində digər qurumlarla dərin əlaqələrə malikdirlər
- Əvəzolunmazlıq (ing. Substitutability) — onların funksiyalarını qısa zamanda əvəz edə biləcək alternativlərin olmaması
- Qlobal fəaliyyət (ing. Global Activity) — beynəlxalq miqyasda fəaliyyət göstərirlər,[6] bu da onların təsir dairəsini daha da genişləndirir.
Sistem əhəmiyyətli bankların təsnifatı
redaktə- Qlobal Sistem Əhəmiyyətli Banklar (GSIBs)
- Basel Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir və xüsusi meyarlarla (məsələn, aktivlərin həcmi, beynəlxalq fəaliyyətin miqyası, qarşılıqlı asılılıq) qiymətləndirilir.[7][8]
- Hər il yenilənən GSIB siyahısı qlobal maliyyə sabitliyi üçün təhlükə yarada biləcək bankları əhatə edir. Bu siyahıda adətən JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, Citigroup kimi böyük banklar yer alır.[9]
- Daxili Sistem Əhəmiyyətli Banklar (DSIBs)
- Milli maliyyə sistemində əhəmiyyətli olan bankları əhatə edir.
- Mərkəzi banklar və tənzimləyici qurumlar tərəfindən müəyyən edilir.
Müsbət və mənfi cəhətlər
redaktəMüsbət tərəflər
redaktə- Qlobal və ya milli maliyyə sisteminin sabitliyini təmin edir.[10]
- Böyük miqyaslı kredit imkanları və digər maliyyə xidmətləri təklif edir.
- Tənzimləyici tədbirlər sistem risklərini azaldır.
Mənfi tərəflər
redaktə- "Uğursuzluq üçün çox böyük" yanaşması riskli davranışlara yol aça bilər.
- Əlavə tənzimləmə tələbləri bankların fəaliyyət xərclərini artırır.
- Bu bankların uğursuzluğu böyük xərclər tələb edə bilər və vergi ödəyicilərinə yük yarada bilər.[11]
İstinadlar
redaktə- ↑ Moenninghoff, S. C.; Ongena, S.; Wieandt, A. "The Perennial Challenge to Abolish Too-Big-To-Fail in Banking: Empirical Evidence from the New International Regulation Dealing with Global Systemically Important Banks". 22 January 2015. 10, 11, 28. SSRN 2440613.
- ↑ "Addressing SIFIs". www.fsb.org (ingilis). Dec 23, 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 31 July 2023.
- ↑ Jenkins, Patrick; Davies, Paul. "Thirty groups on systemic risk list". Financial Times. November 30, 2009.
- ↑ "G20 to press ahead with plans for two-tier bank risk rating". Financial Times. November 10, 2010.
- ↑ Financial Stability Board. "List of Systemically Important Financial Institutions" (PDF). November 2011.
- ↑ BCBS. "Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – final document". BIS. November 2011.
- ↑ Slovik, Patrick. "OECD study on regulation of systemically important banks". OECD Economics Department Working Papers. OECD. February 2012. doi:10.1787/5kg0ps8cq8q6-en.
- ↑ Slovik, Patrick. "Abstract: Systemically Important Banks and Capital Regulation Challenges". OECD Economics Department Working Papers. St. Louis: Research Division of the Federal Reserve Bank (RePec). February 2012.
- ↑ "Some banks will be disappointed not to be on the G-Sifi list for regulation". The Observer. 6 November 2011.
- ↑ "2023 update of group of global systemically important banks(G-SIBs)" (PDF).
- ↑ "2023 update of group of global systemically important banks(G-SIBs)". 27 November 2023.
Xarici keçidlər
redaktə- Basel Committee on Banking Supervision. "Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement" (PDF). Bank for International Settlements. November 2011. İstifadə tarixi: December 20, 2011.
- Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision. "Assessment of the macroeconomic impact of higher loss absorbency for global systemically important banks" (PDF). Bank for International Settlements. 10 October 2011. İstifadə tarixi: December 20, 2011.
- Slovik, Patrick. "OECD study on regulation of systemically important banks". OECD Economics Department Working Papers. OECD. 12 Dec 2011. doi:10.1787/5kg0ps8cq8q6-en.