Elliott dalğa nəzəriyyəsi

Elliott dalğa nəzəriyyəsi — qiymət qrafiklərində vizual modellər (dalğalar) sistemi vasitəsilə maliyyə bazarlarında proseslərin şərhi. Nəzəriyyənin müəllifi Ralf Elliott alternativ dalğaların səkkiz variantını müəyyən etmişdir (onlardan beşi trend boyunca, üçü isə trendin əleyhinədir).

Elliottun "Dalğa prinsipinin əsasları" kitabından, oktyabr 1940

Tarixi

Birjada qiymət hərəkətlərinin təhlilinə dalğa yanaşması XX əsrin 30-cu illərində Ralph Nelson Elliott tərəfindən təklif edilmişdir. Kotirovka qrafiklərini öyrənərək qeyd etdi ki, birjalarda qiymətlər müəyyən modellərə (nümunələrə) görə inkişaf edir. Elliott qeyd etdi ki, ayrı-ayrı dalğa elementləri arasındakı əlaqə 13-cü əsrdə təklif olunan Fibonaççi ardıcıllığındakı rəqəmlərlə təsvir olunur. Bir dalğanın uzunluğunu bilməklə, növbəti dalğanın ən çox ehtimal olunan uzunluqlarını qəbul edə bilərik.

Elliott tərəfindən müəyyən edilmiş nümunələr formada təkrarlanma ilə xarakterizə olunur, lakin zaman və ya amplituda mütləq deyil. Ümumilikdə o, 13 tipik modeli (dalğalar) müəyyən etmişdir. Elliott bu nümunələri təsvir etdi və təsvir etdi, onların bağlamaları daha böyük, oxşar naxışlar əmələ gətirir, bu da öz növbəsində daha böyük ölçülü eyni naxışları əmələ gətirir və s. Elliott bu fenomeni dalğa prinsipi adlandırdı. Onun "Dalğa prinsipi" (ing. The Wave Principle) kitabı 1938-ci ildə nəşr olunub. Sonradan Elliott "Təbiət Qanunu — Kainatın Sirri" (ing. Nature’s Law — The Secret of the Universe, 1946 год) əsərində bu prinsipi universal bir qayda olaraq mümkün qədər geniş şərh etməyə çalışdı.

Modellər

Qiymət cədvəlinə baxsanız, qiymət hərəkətlərinin alternativ fraqmentlərini müəyyən edə bilərsiniz.

Beş dalğalı model

Bazarlarda qiymət hərəkətləri beş dalğa şəklində olur. Onlardan üçü (1, 3, 5) istiqamətli hərəkətə səbəb olur. Onlar iki əks istiqamətli dalğa ilə kəsişir (2.4). Birincisi sürücülük, impuls, ikincisi — düzəldici, geri çəkilmə adlanır.

• sürücülük (motiv): 1–3-5-A-C
• düzəldici: 2–4-B

Elliotta görə, beş dalğalı model üç sabit xüsusiyyətə malikdir: 2-ci dalğa heç vaxt 1-ci dalğanın başlanğıc nöqtəsini keçmir; dalğa 3 heç vaxt dalğaların ən qısası deyil; dalğa 4 heç vaxt dalğa 1-in qiymət ərazisinə daxil olmur. Hərəkət edən dalğalar beş dalğalı, korreksiyaedici dalğalar üç dalğalı quruluşa malikdir (variasiyalarla). Tam bir dövrə səkkiz dalğa və iki mərhələdən ibarətdir: daxili dalğaları rəqəmlərlə göstərilən beş dalğalı hərəkət mərhələsi və daxili dalğaları hərflərlə göstərilən üç dalğalı düzəliş mərhələsi. Əgər 2-ci dalğa 1-ci dalğanı düzəldirsə, onda A, B, C ardıcıllığı 1-dən 5-ə qədər dalğaların bütün ardıcıllığını düzəldir[3].

Dalğa prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı məhdudiyyətləri Elliott özü müəyyən etdi və bu prinsiplərin işləməyəcəyi şərtləri şərtləndirdi.

Ədəbiyyat

• Роберт Пректер, Альфред Фрост. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка. М.: «Альпина Паблишер». 2012 [Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior]. ISBN 978-5-9614-1837-8.
• Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. М.: «Альпина Паблишер». 2011 [Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications]. ISBN 978-5-9614-1537-7.
• Роберт Балан. Волновой принцип Эллиотта: приложение к рынкам ФОРЕКС. Издательство: BBS Financial Pubns Страниц: 109.